El Oratorio del Caballero de Gracia es uno de los grandes tesoros que esconde el centro de Madrid. Importante obra arquitectónica de Juan de Villanueva, su estilo netamente neoclásico recuerda una pequeña basílica romana. Entre las maravillas que se cuentan en su interior, destaca la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía, obra del siglo XVII, considerada como una de las mejores tallas del Señor en la Cruz que hay en Madrid. El Oratorio pertenece a la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, fundada por Jacobo Gratii, el Caballero de Gracia, a finales del siglo XVI. El fin principal de la Asociación es difundir la devoción a la Eucaristía, además de a María Inmaculada y a San José, Patrono del Oratorio. El Santísimo está expuesto a lo largo de todo el día, a excepción de las horas en que se celebra la Misa. Por el recogimiento y tranquilidad de que se goza en el interior a todas horas, es un lugar muy apropiado para hacer oración ante el Santísimo. La atención espiritual del Oratorio está encomendada a sacerdotes del Opus Dei.
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